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企業の健康診断、
引き受けます。
倒産確率算出システム、
デフォルト・メーター
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 IBM Default Meterの概要
- 「財務データから信用リスク定量化に必要な倒産確率を算出する」それが、日本IBMが開発した IBM Default Meter （デフォルト・メーター）です。
- 先を読む力−どのような業種においても、なくてはならない能力です。金融機関はいうまでもなあくあらゆる会社の財務部門や審査部門においては、取引先の将来性を読むことなしには業務が進展しません。具体的にいうと、「倒産」の危険性がどの程度あるのか。その見極めは、経営の死命を決するとともに非常に困難な課題でした。その倒産の危険性を、数値として表現できないだろうか。日本IBMは、企業に蓄えられた財務データをもとに倒産確率を算出するシステムIBM Default Meter（デフォルト・メーター）を開発しました。今まで、担当者の経験にたよる部分が多かったこの判定を、理論的な計算によって算出することができるようになったのです。いまのような不透明な時こそ、明確で端的な指標が必要です。デフォルト・メーターは、時代が求めていた予知能力を備えているは思いませんか？
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- IBM Default Meterの主要な機能
- ・２種類の診断方法
- 個別企業ごとに１社ずつ診断して、詳細な分析をする方法（個別企業診断）と、条件に合う企業す べてを対象に診断してその結果をクロス集計表にまとめて分析する方法（カテゴリー別企業診断）
- の、２種類の診断方法があります。
- ・４種類の診断モデル
- 「ニューロモデル」、「線形モデル」、「非線形モデル」により倒産判別と倒産確率を算定します。ま
- た、ＩＢＭ東京基礎研究所が新たに開発した手法による「決定木モデル（Deciision Tree)」によっても 倒産判別が可能です。これらのモデルには、それぞれ１年後、２年後、３年後の値を計測するため の３種類の違うモデルが組み込まれています。そのほか大手信用調査会社の評点に相当する「ニュ ーロ評点」も個社毎に求めることができます。
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- １）スコア
- 線形／非線形／ニューロモデルで計算された各１、２、３年後のスコア。各モデルでは１０から２０ の有効な指標が採用されています。
- ２）倒産判別
- 算定されたスコアをもとにまとめた「安全」 「要注意」 の判定結果。線形／非線形／ニューロモ デルに加え、決定木モデル（Deciision Tree)の４種類で判別します。
- ３）倒産確率
- 倒産企業と非倒産企業の分布から求めた倒産確率。線形／非線形／ニューロモデルで試算され た各１、２、３年後の単年度の倒産確率です。
- ４）ニューロ評点
- ニューロ・コンピューティングによって大手信用調査会社の評点に相当するニューロ評点を算定し ます。
- ・マクロ経済指数の反映
- 企業の倒産件数は景気に連動して増減します。「デフォルト・メータ−」はっそのような影響を倒産 確率に反映するために、マクロ経済指標として日経平均株価を採用しました。日経平均株価を入力 すると、それを反映して倒産確率の再計算を行います。
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- IBM Default Meterの特徴
- １．コンセプト
- ・個別企業診断とカテゴリー別企業診断とを整合的な考えのもとで行うことができます。
- ・カテゴリー別企業診断から診断結果をグラフ化したり、クロス集計表から企業一覧表示などの個別 企業診断へのドリルダウンが可能です。
- ２．倒産確率の算出
- ・景気変動を取り入れた分析を行うことができます。
- ・４種類の分析モデルを提供し、それぞれ１、２、３年後の倒産確率を算出します。
- ・行内格付けと倒産確率とを直接関連づけて分析をすることが可能です。
- ３．分析対象企業
- ・上場企業のみならず、非上場企業も分析できます。
- ・大量の財務データも、データ読込インターフェースで一括処理できます。
- ４．他システムとの連携
- ・結果をＣＳＶファイルとして出力し、他のシステムとの連動を容易に行うことができます。
- ・信用リスク定量化システムとの連動を考えて、倒産確率の平均値に加え、標準偏差も計算すること ができます。
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- IBM Default Meterの稼働環境
- ■製品名
- プログラム名 バ−ジョン プログラム番号
- IBM Default Meter ｆｏｒ Windows95/NT １．０ ５７９９−ＲＦＧ
- ■前提ソフトウエア
- プログラム名 バ−ジョン プログラム番号
- Microsoft Windows95**
- Microsoft WindowsNT** ４．０
- Microsoft Excel97**
- Microsoft Access97**
- *IBMは、IBM Corp.の米国およびその他の国における商標です。
- **を付した製品は、米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標です。
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